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2024-07-31 14:38老師 關于標準誤、TE、TEV能否統(tǒng)一解釋一下,完全記混亂了
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-08-01 15:32
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同學你好,這三個都是X的標準差,就是這個X大家不一樣。
對于標準誤而言,X是樣本均值;對于TE或TEV,X是超額回報,也就是組合收益超過基準的部分。
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追問
你什么時候分母用δ/根號n,什么時候直接當分母呢?
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追答
如果分子中有X bar,那么分母就是δ/根號n;如果分子中有X,那么分母就是δ。
