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2024-07-31 15:46第三問，壓力測試不屬于情景分析的話，它屬于什么呢，還是說只是一個(gè)單獨(dú)的概念，那題目一般怎么樣描述的時(shí)候才會選壓力測試呢
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-01 10:55
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同學(xué)你好。根據(jù)定義來理解判斷。情景分析是一種通過考慮各種可能發(fā)生的結(jié)果（情景），分析未來的可能發(fā)生事件的過程。例如，經(jīng)濟(jì)好和差情景下你的投資表現(xiàn)怎么樣，在高波動和低波動情景下你的投資表現(xiàn)怎么樣。根據(jù)數(shù)據(jù)的不同可以分為歷史情景（例如重現(xiàn)08金融危機(jī)情景）與假設(shè)情景（例如假設(shè)出現(xiàn)比08金融危機(jī)更嚴(yán)重的情景）。
壓力測試是指將資產(chǎn)組合置于某一特定的極端市場情況下，然后測試該資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況。
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