poupa
2024-07-31 19:25之前寫另一道題時(shí)答案說波動性與看漲期權(quán)呈正相關(guān),是不是波動性對call or put option都呈正相關(guān),可否對這種現(xiàn)象理解為波動性隨option性質(zhì)而變動,所以都呈正相關(guān)
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-07-31 22:38
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同學(xué),你好!
這里可以理解為,波動性越高,行權(quán)的可能性越大,因此期權(quán)價(jià)值越高。因此對于C or P 都是正相關(guān),你的結(jié)論非常正確。
望采納,祝通過!
