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2024-07-31 22:25BSM模型計(jì)算的c是S0*N(d1),題目中給出了future的價(jià)格需要計(jì)算出S0,但是future不是還有18個(gè)月到期嗎?為什么不按照18個(gè)月折現(xiàn),按照6個(gè)月折現(xiàn)?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-01 14:58
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同學(xué)你好。這里考察的是option on futures的定價(jià)公式,也就是Black's model (1976),需要同學(xué)記憶。
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追問
老師,是不是可以理解成BSM模型中計(jì)算C/P時(shí)的T都是option到期的T,與底層資產(chǎn)無(wú)關(guān)
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追答
同學(xué)你好??梢缘摹?/p>
