13****85
2024-07-31 22:25BSM模型計算的c是S0*N(d1),題目中給出了future的價格需要計算出S0,但是future不是還有18個月到期嗎?為什么不按照18個月折現(xiàn),按照6個月折現(xiàn)?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-08-01 14:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里考察的是option on futures的定價公式,也就是Black's model (1976),需要同學(xué)記憶。
-
追問
老師,是不是可以理解成BSM模型中計算C/P時的T都是option到期的T,與底層資產(chǎn)無關(guān)
-
追答
同學(xué)你好??梢缘摹?/p>
