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2024-07-31 22:33這里怎么求的security selection？沒有數(shù)據(jù)啊
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2024-08-05 14:49
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同學你好，
把absolute這一列各因子的值加總起來就是factor tilt return
security selection是總的active return-factor tilts return軋差出來的。也就是認為因子部分解釋不了的active return就來自于security selection。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
可是這里active return是通過A+B求的啊，也不是已知數(shù)
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追答
這個地方只是給你展示active return由這兩部分構成。實際上很好求，知道組合的收益，知道benchmark收益就能求出來。這兩項是最基本的數(shù)據(jù)。只不過這個案例中沒有直接給你，而是以表格的形式幫你把細分數(shù)據(jù)算好了。
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