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2024-07-31 23:40解答下,volatility 的 long 和 short麻煩把邏輯詳細(xì)羅列講解下,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-02 15:09
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同學(xué),上午好。
對(duì)于volatility skew,策略是對(duì)volatiliy的低買高賣,
左邊volatility高,所以賣出,右邊volatility低,所以買入。即long OTM call+shiort OTM put
