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2024-08-01 00:10我查的分別是-2.05和3.08,代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-08-01 15:41
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同學(xué)你好,應(yīng)該是你算錯了,我算出來是-1.1342,然后查表的時候可以先查N(1.1342),然后N(-1.1342)=1-N(1.1342)
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追問
求出的WCDR=0.1539,過程見圖,所以credit var=6.156M
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追答
我發(fā)現(xiàn)你列的式子都是沒有問題的,感覺是計算器的問題,你算出來的結(jié)果是N(-1.0208),我算出來是是N(-1.1342)。
