Bingo
2024-08-01 00:31題目中的麥考利久期和修正久期之間不滿足mod.d=mac.d/1+y/m吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-01 15:49
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同學(xué)你好。滿足的,這里coupons是按年計(jì)息,除非題目另說(shuō)否則我們假設(shè)計(jì)息頻次 = 復(fù)利頻次,也就是說(shuō)復(fù)利頻次是按年復(fù)利。此時(shí)有modified dur. = Macaulay dur/(1 + y),4.2518/1.1 = 3.8653。
