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2024-08-01 11:43有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險厭惡程度，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點(diǎn)規(guī)避風(fēng)險，是因?yàn)轭A(yù)期效用而不是風(fēng)險厭惡程度。 老師，上面兩個說法幫我看一看吧？
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1個回答
黃石助教
2024-08-02 09:26
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同學(xué)你好。投資者根據(jù)自己的預(yù)期效用選擇EF線上不同的點(diǎn)。但如果是同質(zhì)預(yù)期的話，那么對于不同投資者來說，效用函數(shù)中唯一不同的變量即風(fēng)險厭惡參數(shù)，所以本質(zhì)上預(yù)期效用的變化反映的就是投資者風(fēng)險厭惡程度的不同。
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追問
用EF和CAPM理論，都是同質(zhì)預(yù)期吧？
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追問
這個知識點(diǎn)有好幾道題目，描述的不太一樣。分不清楚
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追答
同學(xué)你好。是的，這些利率都假設(shè)同質(zhì)預(yù)期。具體題目同學(xué)如果能找到可以上傳一下哈。
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