cici
2024-08-01 13:34老師請(qǐng)問一下N為什么是12而不是11,從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment,如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-02 14:58
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同學(xué)你好。站在20140701剛支付完票息這一時(shí)間點(diǎn),后續(xù)有20150101, 20150701, 20160101, 20160701, 20170101, 20170701, 20180101, 20180701, 20190101, 20190701, 20200101, 20200701共12次票息支付。算票息支付日的price,通常假設(shè)是計(jì)算票息支付日剛支付完票息時(shí)的債券價(jià)格。若題目要求計(jì)算支付票息即刻之前的價(jià)格,則在支付票息即刻之后的價(jià)格上加上票息即可。
