周同學
2024-08-01 13:35var假設(shè)檢驗z公式的分母是標準差,而投資管理里的α檢驗用的是標準誤。為什么會有這個差異,一個是N分布一個是t分布的原因嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-08-05 17:28
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同學你好。標準誤本質(zhì)上也是標準差,只不過是估計量的標準差。投資管理中針對alpha的檢驗其實是檢驗的平均alpha,是一個均值的概念。樣本均值估計量的標準差 = sigma/根號下n,這一般被稱作標準誤。
