周同學(xué)
2024-08-01 13:40這一頁里的var或者es的參數(shù),和32頁回測里計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾要求的var參數(shù)1年期、99%,為何不一樣?這兩個(gè)沒有關(guān)系嗎?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-05 17:34
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同學(xué)你好。在回測那里并不是一年期的VaR,而是通過過去一年的數(shù)據(jù)對VaR進(jìn)行回測。FRTB是比較新的文件,而巴塞爾的回測方法(一般被稱作traffic light approach)是比較早提出來的了。
