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2024-08-01 13:59straddle / strangle策略能再解釋一下嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-02 15:10
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同學(xué)你好。Straddle策略中買(mǎi)入歐式看漲期權(quán) + 買(mǎi)入歐式看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格與到期日均相同)。Strangle策略中買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格更高的歐式看漲期權(quán) + 買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格更低的歐式看跌期權(quán)(到期日相同)。
