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2024-08-01 14:41印象中有個題目關(guān)于衍生品對沖的解釋是“衍生品對雙方都有好處”。這句話對不對？從這句話是否可以解釋B選項(xiàng)的“非零和博弈”？
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1個回答
黃石助教
2024-08-02 15:13
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同學(xué)你好。這句話是對的。比方說A在未來要賣出某商品，擔(dān)心價格變低，想進(jìn)入一個short futures。B是一個投機(jī)者，賭未來該商品價格變高，想通過long futures的方式從中獲利。此時A和B就可以作為合約的交易雙方進(jìn)行交易。但這并不能解釋此處的非零和博弈，因?yàn)槎嗫针p方本就是零和游戲，多頭賺空頭就虧，空頭賺多頭就虧。
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