杜同學(xué)
2024-08-01 15:42為什么cov(E,B)系數(shù)是ad+bc?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-02 15:19
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同學(xué)你好。Cov(aE + bB, cE + dB) = acCov(E, E) + adCov(E, B) + bcCov(B, E) + bdCov(B, B) = acVar(E) + bdVar(B) + (ad + bc)Cov(E, B)。
