Zen
2024-08-01 15:48問下,如果是對(duì)于單個(gè)系數(shù)求置信區(qū)間或者檢驗(yàn),自由度應(yīng)該都是n-k-1對(duì)嗎?和線性回歸的誤差項(xiàng)的自由度一樣. 但如果對(duì)整個(gè)線性回歸做區(qū)間估計(jì),用的是t分布,它的自由度用的是哪個(gè)自由度?也和誤差項(xiàng)自由度一樣? 另外對(duì)整個(gè)模型做建設(shè)檢驗(yàn),為什么不用t分布,而是用 F 分布? 自由度是k和n-k-1?原因是什么?
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-12 17:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于單個(gè)系數(shù)求置信區(qū)間或者檢驗(yàn),自由度應(yīng)該都是n-k-1，和線性回歸的誤差項(xiàng)的自由度一樣.
如果對(duì)整個(gè)線性回歸做區(qū)間估計(jì)，用的是t分布，自由度用的是df=n?2，和誤差項(xiàng)自由度不一樣
另外對(duì)整個(gè)模型做假設(shè)檢驗(yàn)，不用t分布，用 F 分布，因?yàn)橛卸鄠€(gè)自變量的系數(shù)bi
F test assesses the effectiveness of the model as a whole in explaining the dependent variable.
自由度是k和n-k-1
對(duì)應(yīng)ANOVA table里的MSR和MSE
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