人同學
2024-08-01 18:00vasicek model的公式算出來的不就是UL嗎,為啥不能用來確定經(jīng)濟資本
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-02 15:24
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同學你好。Vasicek model是regulator用于確定監(jiān)管資本的;銀行自己確定經(jīng)濟資本一般用的是類似CreditMetrics的模型。
