Bingo
2024-08-01 21:07美式put,當(dāng)前價(jià)格50,strike52,有人會(huì)賣出這種put嗎,對(duì)方不是直接就行權(quán)套利了
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-02 16:15
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同學(xué)你好??梢杂械?。美式看跌期權(quán)的價(jià)格理論上限為K,超過K才有套利機(jī)會(huì)。
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追問
如果手里有一個(gè)行權(quán)價(jià)格為52的put,不是直接從市場上買50的股票,行權(quán)不就行了
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追答
同學(xué)你好。注意美式看跌期權(quán)價(jià)格的下限為Max(K - S, 0),在該情景下K - S > 0,故下限 = 52 - 50 = 2,也就是說想要買入這份期權(quán),至少要支付2塊錢,成本 >= 立即行權(quán)帶來的收益。
