羅同學
2024-08-01 21:40老師，我對Q3時間節(jié)點看不懂，It has been 30 days，從這個時點不應該是緊接著90天的 futures contract嗎？老師畫的圖里多的30天是從文中哪里看出來的？響到了
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-09 15:10
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
題目及解析信息如下圖所示
Q3時間節(jié)點，結(jié)合老師板書時間軸理解
It has been 30 days since the 10-year Treasury note’s last coupon payment.
現(xiàn)在人站在0時刻，簽訂了一份期貨合約，90天到期，0-90天是期貨合約的時間段
站在0時間點，已經(jīng)有30天了，自從上一個支付coupon的日子計算天數(shù)，從左到右的時間軸是標的資產(chǎn)的時間軸，兩個標C的時間點表示支付coupon的付息日
可以發(fā)現(xiàn)，期貨時間段0-90，不包含任何coupon付息日
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