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2024-08-01 22:34這題我選了c 為什么答案是b
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-02 15:31
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同學(xué),上午好。利率上漲,pure bond下跌。
putable bond = long pure bond + long put on bond(put行權(quán),通過(guò)行權(quán)賺錢)
callable bond = long pure bond + short call on bond(call不行權(quán),賺一個(gè)期權(quán)費(fèi))
long put與short call都能一定程度彌補(bǔ)pure bond的下跌損失。
所以putable bond損失最小,其次callable bond,最損失的是pure bond
