張同學
2024-08-01 22:48A和C分別是什么意思，用來衡量什么的
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2024-08-02 11:28
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同學你好，
這一題是讓我們根據(jù)Manager J的特點來選擇risk attribution的方法。這種選risk attribution approach的方法就是看這張表，看組合的target是relative還是absolute的，以及組合的投資決策流程是哪一種(bottom up\top down\factor based）。
Manager J是 top-down + absolute return target, 所以選Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk。
A 是在bottom up+ relative的時候選的，看的是每個具體持倉頭寸對于tracking risk的貢獻
C是在bottom up+ absolute的時候選的，看的是每個具體持倉頭寸對于total risk的貢獻
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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