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2024-08-02 05:17spot price不應(yīng)該是0時(shí)刻嗎？為什么在1-month的報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上直接加上6-month的points就可以？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-02 16:34
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同學(xué)你好。spot price是0時(shí)刻的。這邊6-month的points是加在spot price上的，這是外匯報(bào)價(jià)的慣例，見下圖。簡(jiǎn)而言之，在spot price的基礎(chǔ)上加上對(duì)應(yīng)期限forward的points即可得到該期限的forward的price。
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追問
但是題目的解析是在1-month的基礎(chǔ)上加上6-month的點(diǎn)數(shù)呀
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追答
同學(xué)你好。注意解析中是根據(jù)1-month forward rate計(jì)算出了spot rate。在spot rate的基礎(chǔ)上加上對(duì)應(yīng)的點(diǎn)數(shù)即可得到對(duì)應(yīng)的forward rate。在spot rate的基礎(chǔ)上加上1/3/6月的點(diǎn)數(shù)分別可以得到1/3/6月的forward rate。
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