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2024-08-02 10:08本題直接就是方差展開式,不涉及權(quán)重的問題,直接就不考慮了是么? 涉及組合的話就得考慮權(quán)重是吧?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-02 17:20
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同學(xué)你好。正確的。這里RP和RB是組合和指數(shù)的回報(bào)率,其實(shí)求的就是兩個(gè)隨機(jī)變量之差的標(biāo)準(zhǔn)差。sigma(RP)和sigma(RB)就需要像之前一樣按組合內(nèi)資產(chǎn)的權(quán)重、方差、相關(guān)系數(shù)等信息來計(jì)算了。
