Ava
2024-08-02 10:391.這里margin cost指的哪一塊損失?保證金只是擔(dān)保損失部分利息?2.這個(gè)用receiver fixed swap的goal里面,up-front/mark to market collate
ral是什么意思?麻煩不要瞎翻譯解答哦,請(qǐng)正確理解了再回答。+/swap carry單獨(dú)寫出來(lái)是為什么?不包含在duration變化中?
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-11-18 14:33
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同學(xué)你好,
Margin cost指的是futures合約支付保證金之后失去對(duì)這部分資金的控制以及對(duì)應(yīng)利息
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追答
Swap carry就理解成,簽入Swap合約之后,F(xiàn)ixed-rate與Floating-rate之間的差值,就是息差。例如,我們簽入Receive fixed-pay floating的swap,那么Swap carry就是:Fixed-rate 減去 Floating rate
