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2024-08-02 10:53第三題為啥沒考慮買保險(xiǎn)的成本呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-02 15:26
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同學(xué),上午好。保費(fèi)是標(biāo)準(zhǔn)化的,投資級1%,投機(jī)級5%,現(xiàn)在的策略是 long–short CDS strategy ,一買一賣抵銷了。
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追問
買的份數(shù)都不一樣,能抵消嗎
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追答
同學(xué),上午好。因?yàn)锽PVneutral,BPV都相等,保費(fèi)相互抵銷了。total的保費(fèi)=面額×久期×1%(或5%)
