升同學(xué)
2024-08-02 13:06老師 能否再講下 SP和IR 與 cash\Benchmark\Leverage 的影響關(guān)系 呢
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-08-02 22:46
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同學(xué)你好,
SR:向投資組合中添加現(xiàn)金會減少其收益和波動性,但 Sharpe 比率保持不變,也就是leverage 不影響Sharpe ratio。
IR:向投資組合中添加現(xiàn)金通常會影響信息比率。但是組合的aggressiveness 程度不會影響IR,也就是說組合里面多配或者少配benchmark不影響IR。
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