開同學(xué)
2024-08-02 13:47請問backtesting var 是one or two tails?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-05 17:39
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同學(xué)你好。Backtesting本身既可以是雙尾(即單純檢驗?zāi)P褪欠裾_),也可以是單尾(即帶有方向性的檢驗:模型究竟是高估了風(fēng)險還是低估了風(fēng)險),這個具體還是要取決于題目怎么問的。大部分情況下考查的都是雙尾檢驗。
