開同學
2024-08-02 13:47請問backtesting var 是one or two tails？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-05 17:39
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同學你好。Backtesting本身既可以是雙尾（即單純檢驗模型是否正確），也可以是單尾（即帶有方向性的檢驗：模型究竟是高估了風險還是低估了風險），這個具體還是要取決于題目怎么問的。大部分情況下考查的都是雙尾檢驗。
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