139****6011
2024-08-02 15:07Optimal portfolio是否包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)?我筆記寫的是可能包含,但是如果是ic和ef相切的點(diǎn),應(yīng)該ef不包含rf資產(chǎn)才對(duì)呀,怎么理解?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-13 17:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Optimal portfolio包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
如果是ic和ef相切的點(diǎn),應(yīng)該ef不包含rf資產(chǎn)
但是optimal CAL是將Rf引入到了EF基礎(chǔ)上,所以optimal CAL比EF更優(yōu)
于是用optimal CAL和IC相切,此時(shí)optimal portfolio包含Rf
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