8毛飯
2024-08-02 21:32第七題 敏感性分析不就是對(duì)一個(gè)要素變化產(chǎn)生的結(jié)果分析嗎？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-08-02 22:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
敏感性分析是用來評(píng)估單個(gè)或多個(gè)變量（要素）的變化對(duì)特定結(jié)果的影響。
題干給的是：McKee建議進(jìn)行壓力測(cè)試，使用針對(duì)新興市場(chǎng)的歷史情景，該情景包括信用利差的極端變化。壓力測(cè)試通過對(duì)特定投資組合暴露施加極端負(fù)面壓力來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，通常與情景風(fēng)險(xiǎn)度量密切相關(guān)。
答案是Full revaluation，因?yàn)镕ull revaluation是一個(gè)全面且精確的方法，特別是在考慮復(fù)雜證券（如含有嵌入式期權(quán)的債券）時(shí)。
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追問
stress test是敏感性分析的一種嗎？還是說是獨(dú)立于敏感性分析和情景分析的一種方法
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追答
Stress Testing 可以被視為 情景分析的一種特殊形式。
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