8毛飯
2024-08-02 21:32第七題 敏感性分析不就是對一個要素變化產(chǎn)生的結(jié)果分析嗎?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-08-02 22:00
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同學(xué)你好,
敏感性分析是用來評估單個或多個變量(要素)的變化對特定結(jié)果的影響。
題干給的是:McKee建議進行壓力測試,使用針對新興市場的歷史情景,該情景包括信用利差的極端變化。壓力測試通過對特定投資組合暴露施加極端負面壓力來評估風(fēng)險,通常與情景風(fēng)險度量密切相關(guān)。
答案是Full revaluation,因為Full revaluation是一個全面且精確的方法,特別是在考慮復(fù)雜證券(如含有嵌入式期權(quán)的債券)時。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
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追問
stress test是敏感性分析的一種嗎?還是說是獨立于敏感性分析和情景分析的一種方法
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追答
Stress Testing 可以被視為 情景分析的一種特殊形式。
