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2024-08-02 21:37請(qǐng)問(wèn) 老師上課講的時(shí)候 針對(duì)這種不頻繁的交易品種 還特別說(shuō)明了只是低估風(fēng)險(xiǎn)，但是收益是正確的。為什么這里收益又是高估的呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-08-02 22:28
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同學(xué)你好，第二種bias，selection bias是會(huì)高估收益，低估風(fēng)險(xiǎn)；但是第三種bias，infrequent sampling smoothing只是會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)收益沒(méi)有影響的
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追問(wèn)
那為什么這里選擇D呢？第四個(gè)不就是說(shuō)的高估風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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追答
同學(xué)你好，這是兩個(gè)概念，圖上是關(guān)于流動(dòng)性差的資產(chǎn)的bias，這道題目問(wèn)的是流動(dòng)性差的特征。兩個(gè)完全不一樣的
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