開同學(xué)
2024-08-03 01:41我有點(diǎn)沒搞明白這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，現(xiàn)在是t=0時(shí)刻，銀行在第三個(gè)月的時(shí)候（t=3）買repo bond，然后題目里說的repo contract 從現(xiàn)在開始的6個(gè)月到期（t=6), 那repo的interest rate不應(yīng)該也是需要3%*0.25嗎？為什么是乘以0.5？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-08-03 20:59
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同學(xué)你好，既然這里說的是Repo contract開始的6個(gè)月，那肯定是從3+6=9，第9個(gè)月才結(jié)束呀。
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