開同學(xué)
2024-08-03 03:18請問Type I Error是取決于backtesting 的significance level嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-05 17:49
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同學(xué)你好。正確的。加油~
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追問
請問var model的significant level會影響tyep1/2 error嗎?
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追答
同學(xué)你好。也會的。隨著VaR模型本身的confidence level上升/significance level下降,我們更容易犯二類錯誤。比方說一個99.9%置信水平的VaR,此時在一個回測樣本中我們很有可能連一個exception都觀測不到。這時我們通常不會拒絕原假設(shè),但也有可能模型本身高估了風(fēng)險、所以沒有exception。因此,我們更有可能不拒絕一個錯誤的模型,二類錯誤發(fā)生的概率更高。
