路同學(xué)
2024-08-03 11:04麻煩老師解釋下b和c
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-04 22:29
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同學(xué)你好，你的圖片的題目和鏈接里面的題目不一樣，根據(jù)你的提問我沒法判斷，不知道你是哪一個(gè)有疑問。
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追問
圖片里題目的b和c
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追答
B選項(xiàng)不對(duì)的，因?yàn)槎颊f了是純波動(dòng)率，所以不賭方向。
C選項(xiàng)的再平衡是典型的做空波動(dòng)，因?yàn)樗诠蓛r(jià)較高的時(shí)候選擇賣掉（相當(dāng)于在原有的組合上做空了一個(gè)看漲期權(quán)），在股價(jià)較低的時(shí)候選擇買回（相當(dāng)于在原有的組合上做空了一個(gè)看跌期權(quán)），都是低風(fēng)險(xiǎn)的行為，從而相當(dāng)于賺取了“期權(quán)費(fèi)”。
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