路同學(xué)
2024-08-03 13:21這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說明一下c和d。不知道c怎么錯的以及個人認(rèn)為d中0、33也不對，應(yīng)該是0、65？
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1個回答
Michael助教
2024-08-04 22:49
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)說到alpha不顯著，因?yàn)閍lpha的t檢驗(yàn)結(jié)果是0.65/0.332=1.9578，因?yàn)檫@個結(jié)果小于1.96，勉強(qiáng)這個部分也能算對；然后下面說到了adj. R^2比較小，這個不對，不管怎么樣也比0.14要大的；再后面說到市場的beta從0.51到了0.67，說明策略中有很多部分是追蹤市場指數(shù)額比例是67%，和后面的導(dǎo)致alpha不顯著沒有關(guān)聯(lián)。
D選項(xiàng)的0.67 沒有問題的，這個知識點(diǎn)是我們在要素回歸中講到的，要素前面的系數(shù)表示了基準(zhǔn)組合的形態(tài)，至于你提到的0.65，不知道是如果得到，你可以將你如何得到這個數(shù)字說一下，我們可以繼續(xù)往下看。
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