路同學(xué)
2024-08-03 13:21這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細說明一下c和d。不知道c怎么錯的以及個人認為d中0、33也不對，應(yīng)該是0、65？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2024-08-04 22:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，C選項說到alpha不顯著，因為alpha的t檢驗結(jié)果是0.65/0.332=1.9578，因為這個結(jié)果小于1.96，勉強這個部分也能算對；然后下面說到了adj. R^2比較小，這個不對，不管怎么樣也比0.14要大的；再后面說到市場的beta從0.51到了0.67，說明策略中有很多部分是追蹤市場指數(shù)額比例是67%，和后面的導(dǎo)致alpha不顯著沒有關(guān)聯(lián)。
D選項的0.67 沒有問題的，這個知識點是我們在要素回歸中講到的，要素前面的系數(shù)表示了基準組合的形態(tài)，至于你提到的0.65，不知道是如果得到，你可以將你如何得到這個數(shù)字說一下，我們可以繼續(xù)往下看。
0
0
0
0
