路同學(xué)
2024-08-03 13:40兩種beta解釋下呢？不記得有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-04 22:55
該回答已被題主采納
這個(gè)題目考察的就是低風(fēng)險(xiǎn)異常中觀察到的幾個(gè)現(xiàn)象。
波動(dòng)率和收益率之前是反向關(guān)系（不管這個(gè)收益是當(dāng)期收益還是未來(lái)收益），對(duì)應(yīng)了A選項(xiàng)；
beta與收益率之間的關(guān)系比較復(fù)雜（同期的正相關(guān)而未來(lái)收益則是負(fù)相關(guān)），所以B不對(duì)而C對(duì)
最小方差組合反而比市場(chǎng)組合做得更好（D選項(xiàng)）。
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追問(wèn)
lagged beta是指對(duì)portfolio的嗎？能詳細(xì)解釋下ABCD每一個(gè)選項(xiàng)的解題過(guò)程嗎？
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追答
這個(gè)題目考察的就是低風(fēng)險(xiǎn)異常中觀察到的幾個(gè)現(xiàn)象。
波動(dòng)率和收益率之前是反向關(guān)系（不管這個(gè)收益是當(dāng)期收益還是未來(lái)收益），對(duì)應(yīng)了A選項(xiàng)；
beta與收益率之間的關(guān)系比較復(fù)雜（同期的正相關(guān)而未來(lái)收益則是負(fù)相關(guān)），所以B不對(duì)而C對(duì)
最小方差組合反而比市場(chǎng)組合做得更好（D選項(xiàng)）。 -
追問(wèn)
你們?yōu)槭裁疵看位卮饐?wèn)題都只回答一半?。?？？？lagged beta是指對(duì)portfolio的嗎？這個(gè)呢？？？？
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追答
這個(gè)lagged beta是之前你鏈接的題目的里面的回答（請(qǐng)忽略），他指的是當(dāng)期的beta和未來(lái)的收益之間的關(guān)系（因?yàn)楫?dāng)期的beta數(shù)據(jù)滯后于未來(lái)的收益數(shù)據(jù)，所以叫做lagged beta）。
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