穆同學(xué)
2024-08-03 14:29老師，這個(gè)full price和market value一樣的吧。平時(shí)計(jì)算BPV都是MV*D*0.01%。MD也是MV*D？ 換成MV還是相差10000？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-11 13:30
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同學(xué)，上午好。
money duration=price*modify duration
BPV=price*modify duration*0.0001=money duration*0.0001
假設(shè)bond price=123，面額=100,000，修正久期=2，
債券的百分比報(bào)價(jià)，123表示每100面額價(jià)格是123，
那么債券實(shí)際價(jià)格=123/100*100,000
那么 money duration=123/100*100,000*2=246,000
BPV=123/100*100,000*12*0.0001=24.6
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