Orange
2024-08-03 15:21你好老師，這個(gè)期間利息默認(rèn)就是只有MRR的嗎，是不是都不用加最開始借款利率那的100bps和65bps了，然后在非美元端加上basis就可以了？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-06 15:22
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同學(xué)，上午好。
case里，描述swap時(shí)，The swap agreement provides that both parties pay the semiannual reference floating rate, but the Canadian dollar rate also includes a “basis.” ，所以swap里的期間利率都是MRR，然后非美元端要加上basis。
100bps是情景一里直接借美元的利息，是MRR+100，這個(gè)不用考慮，和swap無關(guān)。
65bps是情景二里，先借加幣的利息，是MRR+65，我們手里得現(xiàn)有加幣，才能進(jìn)入swap拿加幣換美元，但最開始借加幣的利息MRR+65 也和swap無關(guān)。
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