穆同學(xué)
2024-08-03 17:39老師，一個題，調(diào)D，給了資產(chǎn)的BPV，和負(fù)債的money D。money D?100？除以10000？變成BP V？
因?yàn)镸D是利率變動1%，bpv是變動0.01%， 這個計(jì)算很多會有，麻煩老師給個準(zhǔn)確答案。我好記憶。 就是MD和Bpv怎么換算。然后里面用MV還是full price
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-08-05 14:24
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。就只有如下的公式：
money duration=price×modified duration
BPV=price×modified duration×0.0001
-
追問
price也可以是資產(chǎn)或者負(fù)債的mv是吧。如果單個算債券的bpv，是要full price（比如123%標(biāo)價，par1000，隨意full price=1230）
？ -
追答
對的，同學(xué)，price也可以是資產(chǎn)或者負(fù)債的mv是吧。如果單個算債券的bpv，是要full price=123/100*1000=1230
0
0
0
0
