HuiLYue
2024-08-03 20:13課上把risk measure approaches分成scenario analysis, stress testing和sensitivity analysis,這三種分別是什么?
所屬:FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-04 23:05
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同學(xué)你好,敏感性分析就是改變一個(gè)參數(shù),比如氣溫,來分析影響;
情景分析會更加豐富一些,比如改變多個(gè)參數(shù)形成一個(gè)場景,比如如果全球氣溫下降1度,臭氧層空洞減少10%外加海洋酸化減少15%,可以設(shè)計(jì)這樣復(fù)雜的場景,然后來分析影響;
壓力測試是一種特殊的情景分析,主要看的就是那種比較惡劣的場景。
