陳同學(xué)
2024-08-03 22:18沒(méi)有看懂,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-05 13:54
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同學(xué)你好。這道題要求的是6-month forward ask(ask price是dealer的賣(mài)價(jià),即投資者的買(mǎi)價(jià))。題目中已知6-month points且該點(diǎn)數(shù)不需要區(qū)分bid/ask,所以我們只需求出spot ask即可得到6-month forward ask(spot rate + X-month points = X-month forward rate)。根據(jù)題目信息,已知1-month forward ask = 1.2208,1-month points = 6.0,故spot ask = 1-month forward ask - 1-month points = 1.2208 - 6/10,000 = 1.2202。故6-month forward ask = spot ask + 6-month points = 1.2202 + 45/10,000 = 1.2247。
