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2024-08-03 22:18Q6,請教,能否總結(jié)一下相關(guān)知識點(diǎn)?完全沒印象了這個(gè)risk squared
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-06 15:04
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同學(xué)你好。active factor risk square + active specific risk square = active risk square,也就是類似系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加上非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等于總風(fēng)險(xiǎn)。本題都不需要上面專業(yè)知識,就是看風(fēng)格因子的主動風(fēng)險(xiǎn)在總風(fēng)險(xiǎn)中的占比,即拿每個(gè)組合中風(fēng)格因子主動風(fēng)險(xiǎn)比上每個(gè)組合的總風(fēng)險(xiǎn),看哪個(gè)數(shù)值最大,即風(fēng)格因子主動風(fēng)險(xiǎn)敞口最大。
