陳同學(xué)
2024-08-03 23:10沒有看懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-05 14:01
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同學(xué)你好。組合層面指標(biāo)的計(jì)算見下圖。簡(jiǎn)而言之，像DV01這種衡量變動(dòng)金額的指標(biāo)，組合層面指標(biāo) = 個(gè)體頭寸指標(biāo)加總；而像duration & convexity這種衡量百分比變動(dòng)的指標(biāo)，組合層面指標(biāo) = 個(gè)體頭寸指標(biāo)的加權(quán)平均，權(quán)重為個(gè)體頭寸價(jià)值占總體組合價(jià)值之比。按照這一思路，這道題中組合的DV01 = 1,177 + 1,265 + 2,529 = 4,971；convexity = 108*1,962,000/(1,962,000 + 4,216,000 + 6,322,000) + 75*4,216,000/(1,962,000 + 4,216,000 + 6,322,000) + 463*6,322,000/(1,962,000 + 4,216,000 + 6,322,000) = 276.41。
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