Doris
2024-08-04 09:42超額利差和O/Caccount如何計(jì)算的定義麻煩再講一下
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-04 21:36
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同學(xué)你好,這個(gè)題目的題干關(guān)于OC的說明只能通過表格解讀出來,通過表格的觀察可以發(fā)現(xiàn),進(jìn)入OC的條件是每次的excess spread中超過1.75M的部分進(jìn)入equity tranche,其余部分全部進(jìn)入OC account。所以計(jì)算OC的時(shí)候,先計(jì)算貸款組合的現(xiàn)金流入和證券化產(chǎn)品的現(xiàn)金流出,這樣計(jì)算得出excess spread,然后沒有超過1,75M的話就全部進(jìn)入OC,如果超過的話,OC賬戶就是1.75M。
