圓同學(xué)
2024-08-04 11:38計算出的值為21.89和19.8,怎么得到需要20份合約?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-05 14:38
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同學(xué)你好。一個月后,新的最優(yōu)合約數(shù)量變?yōu)?9.8,但市場上只能交易整份合約,所以這里約到20份??荚嚨脑掃x最接近的整數(shù)即可。理論上來說這里的合約數(shù)量選擇取決于對沖者的需求,20份是略微overhedge了,19份是略微underhedge了。
