羅同學(xué)
2024-08-04 12:51在收益率曲線平行上移時(shí),而久期不變情況下,應(yīng)增加凸性;在收益率曲線不變時(shí),凸性好處無(wú)法體現(xiàn),減少凸性減少成本;在收益率曲線下降時(shí)呢?應(yīng)該增大凸性還是減少凸性?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-05 14:50
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同學(xué),上午好。
凸性表示漲多跌少。如果收益率曲線波動(dòng)增加(不管是向上波動(dòng),還是向下波動(dòng)),都要增加凸性。
