KEVO
2024-08-04 13:49老師 他這個題干用whole public equity回歸的意義是什么 在第二題risk diversification的選擇 我看index 2 和market有最高系數(shù) 我以為這樣unsystematic risk最小
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1個回答
Simon助教
2024-08-14 11:22
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同學,上午好。
是把entire US public equity market作為因子,加入到回歸了。這個近似于是market因子(market因子是Rm-rf)
第2問沒考察因子,考察的是equally weighted是三個里最分散的。
