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2024-08-04 15:18以7%折現(xiàn)三期的價(jià)格，減去6.01%折現(xiàn)三期的價(jià)格，就是利率變動(dòng)部分帶來的損益？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-05 15:54
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同學(xué)你好。正確的。當(dāng)前利率水平是6%，carry roll down包含兩個(gè)部分：1. 期間的coupon income，2. 債券價(jià)格隨著時(shí)間的流逝、在假設(shè)利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)如預(yù)期且spread不變動(dòng)的情況下帶來的收益。這兩個(gè)部分加起來就等于carry roll down。這里利率期限結(jié)構(gòu)由6%變?yōu)榱?%，按照這兩個(gè)利率分別計(jì)算價(jià)格并計(jì)算對(duì)應(yīng)損益即可。
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