路同學(xué)
2024-08-04 15:43這題2說market var 1天,不是10天嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-08-04 22:31
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同學(xué)你好,這里說法沒有問題的,市場風(fēng)險(xiǎn)的time horizon可以是1天,然后再轉(zhuǎn)換成10天。但是如果題目說的是巴塞爾協(xié)議要求市場風(fēng)險(xiǎn)是99% 1天,這個(gè)說法就不準(zhǔn)確的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
那按這個(gè)說法,各類風(fēng)險(xiǎn)的horizon都可以是1天嗎? 下面這操作風(fēng)險(xiǎn)說的是一年,怎么理解?
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追答
這種題目稍微有點(diǎn)小爭議,同學(xué)還是按照市場風(fēng)險(xiǎn)99%10天以及操作信用99.9%1年來記??荚囘€是會(huì)出的比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/p>
