路同學
2024-08-04 15:43這題2說market var 1天,不是10天嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-08-04 22:31
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同學你好,這里說法沒有問題的,市場風險的time horizon可以是1天,然后再轉(zhuǎn)換成10天。但是如果題目說的是巴塞爾協(xié)議要求市場風險是99% 1天,這個說法就不準確的。
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追問
那按這個說法,各類風險的horizon都可以是1天嗎? 下面這操作風險說的是一年,怎么理解?
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追答
這種題目稍微有點小爭議,同學還是按照市場風險99%10天以及操作信用99.9%1年來記??荚囘€是會出的比較嚴謹?shù)摹?/p>
