我同學
2024-08-04 16:58老師,產(chǎn)品包含市場風險和信用風險,將其歸為市場風險還是信用風險?,為什么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-06 14:22
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同學你好。市場風險的定義本身就注定了它與信用風險和操作風險在某些情況下是很難剝離的:很多時候市場風險本質(zhì)上都是來自于信用風險和操作風險(比如違約造成的資產(chǎn)價格下降;自然災害造成的資產(chǎn)價格下降等)。對于一些難以剝離的情況,具體的做法一直以來都是比較主觀的,F(xiàn)RTB這里給出了對于那些包含有信用風險成分的資產(chǎn)的具體處理辦法。
