徐同學(xué)
2024-08-04 18:08想問下covertible bond arbitrage 算不算一種equity neutral 策略呢,感覺這個策略也是一個long 一個short 啊
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1個回答
開開助教
2024-08-06 16:35
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同學(xué)你好,
是的,這個策略比較常見的形式是convertible bond和stock他們的delta會相互抵消,形成delta neutral。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
